Portfolio Superinvestors DATAROMA Top 10 & Top 20
Noviembre 2024
¡Hola!
Se ha realizado dos simulaciones de cartera (top 10 & top 20) con la información disponible de https://www.dataroma.com/m/g/portfolio.php
Se ha intentado sacar información haciendo scraping con código python de la web, pero me ha resultado complicado😅 , así que se utiliza técnica del copy paste😓.
Se obtiene información histórica de cada superinvestor de cada trimestre de su Top 20 de portfolio. Por ejemplo, de Warren Buffett se tiene la información histórica aquí https://www.dataroma.com/m/hist/p_hist.php?f=BRK
Composición portfolios
Se realiza un ranking contando cuantos superinvestors poseen cada compañía en cada Q3 de la información obtenida de su “top 20 holdings history (left to right)”. De Google se utiliza solo GOOG y de Berkshire solo la BRK.B. En la siguiente imagen está la selección para top 10 (amarillo) y top20 (amarillo + naranja claro).
Cuando hay mismo número de superinvestors en la parte final del ranking, para tener sólo 10 o 20 compañías de cada año, de las que tienen mismo número de poseedores de superinvestors, se seleccionan aquellas con mayor capitalización bursátil en ese periodo.
Estrategia
Las 2 carteras comienzan el 1/1/2020.
Se compran aquellas compañías que están en los ranking top10 y top20 de owners del Q3 del 2019.
Se da el mismo peso aproximadamente a cada una.
Para el año siguiente, el 1 de enero se venden aquellas que ya no están en el ranking top10 y top20 del Q3 de 2021 y se compran las nuevas que si están en el ranking
Se ponderan los pesos de nuevo.
Así sucesivamente para cada año.
Los precios históricos se han recogido de https://www.google.com/finance/?hl=es
Cartera inicial TOP 10
Cartera inicial TOP 20
Resultados
Desde 1/1/2020 hasta 1/11/2024:
ÍNDICE S&P 500 → 76%.
TOP 10 DATAROMA SUPERINVESTORS OWNERS → 85%
TOP 20 DATAROMA SUPERINVESTORS OWNERS → 81%
Los resultados de las estrategias del top 10 y top 20 no se han tenido en cuenta dividendos ni impuestos.
Conclusión
Copiar a los superinvestors utilizando esta estrategia no ha resultado ser muy diferenciadora del S&P 500.
Espero que os haya gustado
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